urtout

程序urtout能帮你在EViews里对多个序列实施不同类型的单位根检验，并把检验结果整理成适合学术发表的表格。

版本

当前版本：1.0.1 (11.2KB)

测试环境

EViews 13

基本语法

exec urtout(可选参数) 序列对象名1|(检验参数1) 序列对象名2|(检验参数1) …

默认输出

对给定序列使用EViews中的uroot命令进行ADF、DFGLS、PP、KPSS、ERS和NP检验(基于自动选择的滞后参数或带宽参数)，输出检验统计量的值并报告检验是否在1%、5%或10%的显著水平上拒绝原假设。

可选参数

• out=表格对象名 — 设定输出表的名称(默认=urtoutput，或urtoutput1，或urtoutput2，…)。
• tests=参数值 — 设定使用的检验：”a”、”d”、”p”、”k”、”e”或”n”的任意排列组合(对应上述六种检验)。例如，”tests=pka”：依次使用PP、KPSS和ADF检验。所有检验都是基于自动选择的滞后参数或带宽参数实施的。
• adf=参数值 — 使用给定滞后阶数的ADF检验：2位整数，第一位整数为最小的滞后阶数，两位整数相加为最大的滞后阶数。例如，”13″ ：使用滞后阶数从1到4的ADF检验。
• tfmt=整数 — 设定输出表的格式，取值为1到2(默认=1)。1对应的格式在EViews里更好看一些，2对应的格式复制粘贴到Word里可能会更好看一些。
• “x”_lagmehod=参数值 — “x”可设为a、d、p、k、e或n，对应上述六种检验的lagmethod参数。用法请参考uroot命令的说明。
• “x”_hac=参数值 — “x”可设为p、k、e或n，对应PP、KPSS、ERS和NP检验的hac参数。用法请参考uroot命令的说明。
• “x”_bw=参数值 — “x”可设为p、k、e或n，对应PP、KPSS、ERS和NP检验的bw参数。用法请参考uroot命令的说明。
• case — 输出表格中显示检验的情形：c、t或n，其对应EViews中单位根检验的三种情形：Intercept、Trend and intercept或None。
• tp — 转置输出表格。在case存在的情形下，该参数不起作用。
• cn — 以中文形式显示报错提示及整理检验结果。

检验参数

检验参数可设为”1″、”2″、”t”、”t1″、”t2″、”n”、”n1″或”n2″，其中，字母”t”和”n”指对序列实施情形为Trend and intercept或None的检验，没有这两个字母则对序列实施情形为Intercept的检验。数字”1″和”2″指在检验前是否对序列进行一阶或二阶差分，没有这两个数字则不对序列进行差分。不设检验参数即是对原始序列做情形为Intercept的检验。

例子

打开存于EViews安装目录(“.\Example Files\EV13 Manual Data\Chapter 02 – A Demonstration”)下的”demo.wf1″数据文件。运行如下代码：

series lgdp = log(gdp)
series lm1 = log(m1)
exec urtout(out=myout,tp) LGDP|t lgdp|1 lm1|t LM1|1 rs rs|1

上面的代码实施了默认的六种检验，并通过参数tp转置了输出的表格。代码执行结果如下：

下面是另外一个例子：

exec urtout(out=myout,tests=ap,adf=02,a_lagmethod=aic,case,cn,tp) LGDP|t lgdp|1 rs RS|1

代码通过将参数adf设置为”02″，实施了滞后阶数为0到2的ADF检验。同时，通过将参数tests设置为”ap”，实施了基于自动选择滞后参数或带宽参数的ADF检验和PP检验，其中，ADF检验的滞后阶数是通过AIC(而不是默认的SIC)选择的，这是因为参数a_lagmethod的值被设为了”aic”。代码执行结果如下：

更新历史

• [22十月21日] 版本1.0.0。
• [23十月18日] 版本1.0.1。更新：(a)修复了一些bug；(b)在case存在的情况下，强制tp无效。